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용어설명

프로그램매매
미리 프로그래밍된 조건에 의해 다수의 종목을 동시에 대량으로 자동매매하는 방식으로 크게 차익거래와 비차익거래로 구분되며, 차익거래의 경우 일반적으로 이론가대비 선물가격의 차가 1포인트 이상 발생하면 활발하게 나타나게 되며, 증시의 급등락을 연출하는 원인이 되기 때문에 많은 투자자가 투자지표로 활용하고 있습니다.
BASIS
지수선물시장에서 선물가격과 현물지수간의 차이를 말함.
상황에 따라 선물가격이 현물지수보다 높기도 하고, 반대로 낮기도 함.
또 시간의 경과에 따라 변동하는 특성이 있고, 시장이 정상적이라면 선물가격은 현물지수보다 높음.
선물의 인·수도가 현물상품보다 늦게 발생하기 때문에 그 기간동안의 투자금액에 대한 이자비용 등이 반영되기 때문임.
이러한 정상적인 시장에서의 베이시스는 (+)값을 갖음.
정상적인 시장에서의 베이시스 움직임을 콘탱고(contango)시장이라 하고, 반면 비정상적 시장에서는 일시적인 공급부족 등의 시장불균형에 의해 현물지수가 선물가격보다 오히려 높은 현상이 발생하는데 이 같은 시장에서는 베이시스가 (-)값을 가지게 되며, 이 같은 현상을 백워데이션(backwardation)이라고 함.
이러한 베이시스는 선물시장을 이용하는 사람들 가운데 가격변동의 위험을 전가하려는 헷저와 가격의 비정상적인 형성을 포착하여 순간적인 매매차익을 노리는 차익거래자에게 아주 중요한 투자판단의 기준이 됨
차익거래
동일한 상품에 대하여 서로 다른 시장간에 가격차이가 발생하거나, 관련상품간의 가격차이가 불균형 상태에 있을 때 개입하여 상대적으로 싼 시장에서는 매수를 하는 동시에 비싼 시장에서는 매도하여 무위험으로 차익을 얻으려는 거래
비차익거래
주가지수선물과 연계없이 바스켓을 구성하는 여러종목을 한꺼번에 매매하는 거래
프로그램 매수
시장에서 상대적으로 싼 현물을 매수하는 동시에 상대적으로 비싼 선물을 매도하여 거의 무위험으로 차익을 얻으려는 거래.
일반적으로 저평가된 현물을 매수하고 상대적으로 고평가된 선물을 매도하는 경우를 프로그램 매수라 함.
프로그램 매도
시장에서 상대적으로 싼 선물을 매수하는 동시에 상대적으로 비싼 현물을 매도하여 거의 무위험으로 차익을 얻으려는 거래.
일반적으로 저평가된 선물을 매수하고 상대적으로 고평가된 현물을 매도하는 경우를 프로그램 매도라 함.